Банком России уточняется порядок расчета кредитного риска

В частности:

— пересмотрены в сторону снижения коэффициенты риска по ипотечным ссудам под залог жилой недвижимости (с учетом значений показателя соотношения величины основного долга по ссуде и справедливой стоимости предмета залога (Loan To Value, LTV) и показателя долговой нагрузки (ПДН). Льготные коэффициенты риска распространены на рефинансированные ипотечные ссуды. При этом рефинансирующий банк должен рассчитывать LTV, учитывая значение стоимости имущества на дату выдачи ипотеки банком — первоначальным кредитором;

— распространена на ссуды МСП, оцениваемые на индивидуальной основе, льгота в отношении ссуд, предоставленных субъектам МСП, исключенным из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (требования по ним также могут продолжать учитываться с пониженным коэффициентом риска 85% в течение года с даты их исключения из реестра);

— установлено ограничение в части коэффициентов риска по требованиям к кредитным организациям, номинированным в валюте, отличной от валюты страны регистрации кредитной организации, а именно, коэффициент риска по данным требованиям не может быть ниже, чем коэффициент риска по требованиям к центральному банку или правительству страны регистрации кредитной организации — заемщика, номинированным в иностранной валюте, установленный в документе Базельского комитета по банковскому надзору Basel III: Finalising post-crisis reforms»;

— снижен с 20% до 0% коэффициент риска по рублевым требованиям, обеспеченным страховым покрытием АО «ЭКСАР», по которым представлена гарантия Российской Федерации в рублях (или выплата по которой установлена в рублях).

Проект Указания Банка России

 

С 1 октября 2020 вводятся требования к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе

С указанной даты вступает в силу Положение Банка России, предусматривающее понятие операционного риска, а также:

процедуры управления операционным риском;

классификатор событий операционного риска по элементам;

дополнительные элементы системы управления операционным риском;

систему контрольных показателей уровня операционного риска;

порядок ведения базы событий, включая требования к форме и содержанию вводимой информации;

порядок управления риском информационной безопасности;

порядок управления риском информационных систем;

особенности соблюдения требований настоящего Положения в зависимости от размера активов, вида лицензии и категории кредитной организации.

Система управления операционным риском (СУОР) подлежит приведению в соответствие с требованиями настоящего Положения, в срок до 1 января 2022 года.

В случае приведения СУОР в соответствие с установленными требованиями ранее 1 января 2022 года, организация вправе проинформировать об этом Банк России в целях организации оценки соответствия системы требованиям настоящего Положения.

С 1 января 2022 года признается утратившим силу Указание Банка России от 25 июня 2012 года N 2840-У, предусматривающее требования к управлению операционным риском небанковскими кредитными организациями.

Положение Банка России от 08.04.2020 N 716-П

 

Обновлены требования к организации процедур управления операционным риском

В новой редакции изложена глава 4 приложения 1 к Указанию Банка России от 15.04.2015 N 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».

Уточнено, в частности, что правовой риск, риск информационной безопасности (включая киберриск) и риск информационных систем являются частью операционного риска. Понятия риска информационной безопасности, киберриска и риска информационных систем, применяются в значениях, установленных Положением Банка России от 8 апреля 2020 года N 716-П.

Одновременно дополнен перечень процедур по управлению операционным риском, — включены также процедуры, предусмотренные пунктом 2.1 Положения Банка России N 716-П.

Корме того, установлено, что информация о событиях операционного риска должна быть классифицирована кредитной организацией в соответствии с главой 3 Положения Банка России N 716-П в зависимости от состава и масштаба операций.

Также, в числе прочего, внесены уточнения в порядок предоставления информации об организации ВПОДК и их результатах.

Указание вступает в силу с 1 октября 2020 года.

Указание Банка России от 08.04.2020 N 5431-У

 

Упрощены операционные процессы при ведении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации наличных денег в кредитных организациях

В частности, предусмотрено:

хранение наличных денег во внутренних структурных подразделениях (ВСП) одним лицом, ответственным за сохранность ценностей;

осуществление контролирующих функций за осуществлением операций с наличными деньгами работником кредитной организации, ВСП либо с применением телевизионной системы видеонаблюдения и регистрации;

исключение требования о проведении кредитной организацией проверок ведения кассовых операций;

обновление ссылок на национальные стандарты («ГОСТ Р 50862-2017 «Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому» и ГОСТ Р 50941-2017 «Кабина защитная. Общие технические требования и методы испытаний»).

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Указание Банка России от 07.05.2020 N 5454-У

 

Банком России установлен порядок расчета и публикации ставки RUONIA и ставок группы MIACR в связи с объявлением 24 июня нерабочим днем и 1 июля днем общероссийского голосования

Определено, что расчет и публикация RUONIA и MIACR за нерабочие дни 24 июня и 1 июля 2020 года производиться не будут.

Расчет и публикация RUONIA и MIACR за 23 июня 2020 года будут произведены 25 июня 2020 года;

Расчет и публикация RUONIA и MIACR за 30 июня 2020 года будут произведены 2 июля 2020 года.

Информация Банка России

 

Ключевая ставка Банка России снижена до 4,50% годовых

Сообщается, что дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились.

В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году.

Таким образом, принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля 2020 года.

<Информация> Банка России от 19.06.2020

 

С 22 июня 2020 года процентная ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 3,50 до 2,50% годовых

Данное снижение касается как вновь предоставляемых, так и ранее предоставленных кредитов Банка России в рамках данных механизмов (с совокупным лимитом 500 млрд рублей).

При этом сохраняется подход, согласно которому дальнейшее изменение процентной ставки по полученным кредитной организацией кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, зависит от изменения задолженности по кредитам, предоставленным данной кредитной организацией субъектам МСП, в сравнении с ее значением на 1 апреля 2020 года.

<Информация> Банка России от 19.06.2020

 

24 июня и 1 июля 2020 года не учитываются кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, при определении срока направления в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

24 июня и 1 июля 2020 года объявлены в Российской Федерации нерабочими днями Указами Президента РФ от 29.05.2020 N 345 «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.» и от 01.06.2020 N 354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

<Информация> Банка России от 19.06.2020

 

Установление положительного значения национальной антициклической надбавки признано Банком России нецелесообразным

Банк России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0% от взвешенных по риску активов и оставить неизменными значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным и потребительским кредитам, а также по требованиям к юридическим лицам в иностранной валюте.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации и надбавках к коэффициентам риска, пройдет в сентябре 2020 года.

Информация Банка России от 19.06.2020

 

Банком России даны разъяснения о переводе своп-договоров на централизованный клиринг

Речь идет о применении Указания Банка России от 16.12.2019 N 5352-У, вступающего в силу с 1 января 2021 года.

Указание предусматривает введение обязательного централизованного клиринга в отношении определенных своп-договоров, заключенных после его вступления в силу.

Требования по обязательному централизованному клирингу не будут распространяться на своп-договоры, сторонами по которым являются иностранные контрагенты, Банк России, Российская Федерация, субъекты РФ, лица, входящие в одну группу, центральный контрагент (если это не связано с исполнением им функций центрального контрагента), а до 01.01.2024 — также нефинансовые организации.

Указание предусматривает возможность перевода внебиржевых ПФИ на централизованный клиринг посредством правовых конструкций: «открытой оферты» (open offer) или «новации» (novation).

Для случаев использования «новации» предусмотрен предельный срок для перевода своп-договора на централизованный клиринг — не позднее одного рабочего дня после дня его заключения.

Информация Банка России от 16.06.2020